Se réveillant le matin de l'adoration des Mages (Los Reyes Magos ou trois rois ou trois sages), les enfants espagnols trouvent des cadeaux à la maison s'ils se comportent bien. Si un enfant ne s'est pas bien comporté, les sages lui apportent un charbon doux. Dans la nuit du 5 janvier au 6 janvier, quand tout le monde dort, les Mages visitent toutes les maisons du monde, mais avant cela, le soir de la veille, ils passent dans la ville dans une Cavalcade festive connue sous le nom de Parade des Trois Rois

La procession commence dans la soirée du 5 janvier vers 18h sur San Juan de la Cruz et descend un peu le long du boulevard Castellana jusqu'à la place Cibeles, où à 20h45 les Magi apportent la bonne nouvelle de la naissance du Sauveur. À la fin de la procession sur la place de Cibeles, les Vahvas sont mis sur scène. Il se termine par un spectacle pyrotechnique sur la même place avec des feux d'artifice et des saluts.